Derivate und strukturierte Produkte im Kreditgeschäft

Zinsswaps und Optionen als Basisbausteine des Kreditgeschäfts.

Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service

Dieses Seminar ist Modul des Zertifikatsstudiengangs „Kreditrisikomanager“ und einzeln buchbar.

Sie lernen die unterschiedlichen derivativen Instrumente, Marktusancen und deren Einsatzmöglichkeit kennen. Sie sind in der Lage, Derivate nach Wirkungsweise, Preisbildung, Risiko und optimalem Einsatzzeitpunkt zu beurteilen. Nach eingehender Analyse der wichtigsten strukturierten Finanzierungen sind Sie in der Lage, diese zu zerlegen sowie deren optimalen Einsatzzeitpunkt zu bestimmen.

Grundlagen Derivative Finanzinstrumente

  • Unbedingte und bedingte Zinsderivate
  • Risikotransfer und Hebelwirkung, Sensitivitäten (DV01)
  • Aufbau einer Bewertungskurve und Marktinformationen
  • Par Swap Curve, Zero Coupon Curve und Forward Curve

Zinsderivate als Bausteine strukturierter Kreditprodukte

  • Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile
  • Forward Rate Agreements
  • Plain Vanilla Swaps
  • Forward Start Swaps
  • Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
  • Forward Amortizing Swaps
  • Step up / down Swaps
  • Grundlagen von Optionen (Terminologie, Greeks u. a.)
  • Caps, Floors & Collars
  • Payer & Receiver Swaptions

Strukturierte Kreditprodukte

  • Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
  • Forward Darlehen
  • Capped Darlehen (auch mit unterschiedlichen Zinsobergrenzen)
  • Collared Darlehen
  • Darlehen mit Bonuszahlung
  • Darlehen mit optionalen Komponenten
  • Kündbare Darlehen
  • Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten

Termine

  • 11. - 12. Mai 2020, Frankfurt
  • 16. - 17. November 2020, Frankfurt
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In-House-Trainings & Coachings

Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.

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