Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte
Bewertung und Risikomanagement von Swaps, Optionen und strukturierten Kreditprodukten.
Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service
Dieses Seminar ist Modul der Zertifikatsstudiengänge „Marktpreisrisikomanager“ und „Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute“, und einzeln buchbar.
Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.
Grundlagen Derivative Finanzinstrumente
- Kassa- und Terminmarkt
- Unbedingte und bedingte Zinsderivate
- Risikotransfer und Hebelwirkung
- Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten (DV01)
Forward Rate Agreements und Zinsfutures
- Handelsusancen und Ermittlung der FRA-Rate
- Bewertung von FRAs vor und nach der Krise
- Zinsfutures an der NYSE Euronext und EUREX
Risikosteuerung mittles Zinsswaps
- Pricing, Simulation und Risikomanagement von einfachen und komplex(er)en Swap-Strukturen
- Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
- Rendite-, Zero- und Forwardkurve, Bootstrapping
- Forward Start Swaps
- Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
- Step up / down Swaps
- Kündbare (Cancellable) Swaps
Grundlagen von Optionen
- Terminologie, Greeks (Delta, Gamma, Vega, …)
Caps, Floors & Collars
- Definition, Stripping, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
Payer & Receiver Swaptions
- Definition, Stripping, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten
Strukturierte Kreditprodukte
- Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
- Forward Darlehen
- Capped-/ Collared Darlehen
- Darlehen mit optionalen Komponenten
- Kündbare Darlehen
- Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten
Termine
- 17. - 19. Februar 2025, Frankfurt & Online (hybrid)
In-House-Trainings & Coachings
Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.
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