Zinsderivate und strukturierte Kreditprodukte

Bewertung und Risikomanagement von Swaps, Optionen und strukturierten Kreditprodukten.

Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service

Dieses Seminar ist Modul der Zertifikatsstudiengänge „Marktpreisrisikomanager“ und „Risikomanager für mittelständische Kreditinstitute“, und einzeln buchbar.

Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind insbesondere auch für Bloomberg Professional® service-Nutzer hilfreich.

Grundlagen Derivative Finanzinstrumente

  • Kassa- und Terminmarkt
  • Unbedingte und bedingte Zinsderivate
  • Risikotransfer und Hebelwirkung
  • Renditen, Spot Rates, Forward Rates und Sensitivitäten (DV01)

Forward Rate Agreements und Zinsfutures

  • Handelsusancen und Ermittlung der FRA-Rate
  • Bewertung von FRAs vor und nach der Krise
  • Zinsfutures an der NYSE Euronext und EUREX

Risikosteuerung mittles Zinsswaps

  • Pricing, Simulation und Risikomanagement von einfachen und komplex(er)en Swap-Strukturen
  • Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve
  • Rendite-, Zero- und Forwardkurve, Bootstrapping
  • Forward Start Swaps
  • Amortizing / Accreting / Roller Coaster Swaps
  • Step up / down Swaps
  • Kündbare (Cancellable) Swaps

Grundlagen von Optionen

  • Terminologie, Greeks (Delta, Gamma, Vega, …)

Caps, Floors & Collars

  • Definition, Stripping, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

Payer & Receiver Swaptions

  • Definition, Stripping, Bewertung und Einsatzmöglichkeiten

Strukturierte Kreditprodukte

  • Produktdarstellung anhand Zerlegung, Bewertung, Identifikation der Chancen- und Risikoparameter und Simulation des Produkts
  • Forward Darlehen
  • Capped-/ Collared Darlehen
  • Darlehen mit optionalen Komponenten
  • Kündbare Darlehen
  • Vermeidungsmöglichkeiten von § 489 BGB Kündigungsrechten

Termine

  • 04. - 06. Oktober 2023, Frankfurt & Online (hybrid)
Jetzt anmelden Buchung über die Frankfurt School of Finance.

In-House-Trainings & Coachings

Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.

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