Sind Ihre Finanzprodukte marktgerecht?

Bandbreiten für die wichtigsten Finanzinstrumente.

Prüfung der Marktgerechtheit mit Bloomberg Professional® service

Sie erfahren in dem 2-tägigen Seminar, wie Sie praxisnah die Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) prüfen können: mit der Preis-basierten, Rendite-basierten Bewertung, der Bewertung über Spread / Barwert und implizite Volatilität. Sie lernen, wie Sie Verfahren zur Festlegung von Bandbreiten anwenden: die Zeitreihenanalyse und die Geld-Brief-Spannen in der Marktbeobachtung.

Speziell diskutieren wir Bandbreiten und die Parameter zur Festlegung für die wichtigsten Produkte aus der Praxis: Tagesgeld, Termingelder, Staatsanleihen, Jumbo-Pfandbriefe, Covered Bonds, Corporate Bonds, IHS, SSD, Floater, Investmentanteile, Aktien, Devisenkassa- und Termingeschäfte, Pensionsgeschäfte, FRA’s, Zinsswaps, Caps & Floors, Swaptions, Bondoptionen, Aktienoptionen, Devisenoptionen, Credit Default Swaps und Strukturierte Zinsprodukte. Die Implikationen für die Kontrolle aus der Finanzkrise runden das Thema ab.

Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind speziell auf die Anwender des Informationssystems Bloomberg Professional® service ausgerichtet.

MaRisk, Methoden der Kontrolle und Festlegung von Bandbreiten

  • Rahmenbedingungen der Marktgerechtigkeitskontrolle
  • Überprüfung der Marktgerechtigkeit nach MaRisk
  • Aktuelle Prüfungsfeststellungen, Beschaffung der Marktdaten, Die Arbeitsanweisung
  • Preis-basierte und Rendite-basierte Kontrolle
  • Spread-basierte Kontrolle
  • Barwert-basierte Kontrolle
  • Kontrolle über implizite Volatilitäten
  • Kontrolle im 4-Augen-Prinzip
  • Festlegung der Bandbreiten
  • Zeitreihenanalyse
  • Geld-Brief-Spanne (Bid-Ask Spread)
  • Marktusancen / Marktbeobachtung

Kontrolle von Kasse-Instrumenten

  • Geldmarktzinssätze (Money / Deposit Rates)
  • Staatsanleihen (Government Bonds)
  • Jumbo Pfandbriefe / Covered Bonds
  • Pfandbriefe / SSD / IHS
  • Corporate Bonds
  • Floating Rate Notes
  • Investmentfonds
  • Exchange Traded Funds
  • Aktien
  • Devisenkassa- und Termingeschäfte
  • Pensionsgeschäfte (Repo und Wertpapierleihe)

Kontrolle von Zins- und Kreditderivaten

  • Forward Rate Agreements (FRA’s)
  • Plain vanilla Zinsswaps
  • Komplexere Swapstrukturen: Amortizing / Accreting / Roller Coaster
  • Abschluss von Neugeschäften und Auflösung von Bestandsgeschäften
  • Caps & Floors
  • Receiver & Payer Swaptions
  • OTC-Optionen auf Anleihen
  • OTC-Optionen auf Währungen (Devisenoptionen)
  • Credit Default Swaps (CDS): Single Name CDS und Index CDS

Kontrolle von strukturierten Zinsprodukten

  • Capped Floating Rate Note
  • Collared Floater Hamburger Sparkasse

Termine

  • 05. - 06. November 2020, Bonn & Online
  • 24. - 25. März 2021, Bonn
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In-House-Trainings & Coachings

Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.

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