Sind Ihre Finanzprodukte marktgerecht?
Bandbreiten für die wichtigsten Finanzinstrumente.
Prüfung der Marktgerechtheit mit Bloomberg Professional® service
Sie erfahren in dem 2-tägigen Seminar, wie Sie praxisnah die Marktgerechtigkeit von Finanzprodukten nach den Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) prüfen können: mit der Preis-basierten, Rendite-basierten Bewertung, der Bewertung über Spread / Barwert und implizite Volatilität. Sie lernen, wie Sie Verfahren zur Festlegung von Bandbreiten anwenden: die Zeitreihenanalyse und die Geld-Brief-Spannen in der Marktbeobachtung.
Speziell diskutieren wir Bandbreiten und die Parameter zur Festlegung für die wichtigsten Produkte aus der Praxis: Tagesgeld, Termingelder, Staatsanleihen, Jumbo-Pfandbriefe, Covered Bonds, Corporate Bonds, IHS, SSD, Floater, Investmentanteile, Aktien, Devisenkassa- und Termingeschäfte, Pensionsgeschäfte, FRA’s, Zinsswaps, Caps & Floors, Swaptions, Bondoptionen, Aktienoptionen, Devisenoptionen, Credit Default Swaps und Strukturierte Zinsprodukte. Die Implikationen für die Kontrolle aus der Finanzkrise runden das Thema ab.
Hinweis: Der Ablauf des Seminars wie Präsentation, Vermittlung und Unterlagen sind speziell auf die Anwender des Informationssystems Bloomberg Professional® service ausgerichtet.
MaRisk, Methoden der Kontrolle und Festlegung von Bandbreiten
- Rahmenbedingungen der Marktgerechtigkeitskontrolle
- Überprüfung der Marktgerechtigkeit nach MaRisk
- Aktuelle Prüfungsfeststellungen, Beschaffung der Marktdaten, Die Arbeitsanweisung
- Preis-basierte und Rendite-basierte Kontrolle
- Spread-basierte Kontrolle
- Barwert-basierte Kontrolle
- Kontrolle über implizite Volatilitäten
- Kontrolle im 4-Augen-Prinzip
- Festlegung der Bandbreiten
- Zeitreihenanalyse
- Geld-Brief-Spanne (Bid-Ask Spread)
- Marktusancen / Marktbeobachtung
Kontrolle von Kasse-Instrumenten
- Geldmarktzinssätze (Money / Deposit Rates)
- Staatsanleihen (Government Bonds)
- Jumbo Pfandbriefe / Covered Bonds
- Pfandbriefe / SSD / IHS
- Corporate Bonds
- Floating Rate Notes
- Investmentfonds
- Exchange Traded Funds
- Aktien
- Devisenkassa- und Termingeschäfte
- Pensionsgeschäfte (Repo und Wertpapierleihe)
Kontrolle von Zins- und Kreditderivaten
- Forward Rate Agreements (FRA’s)
- Plain vanilla Zinsswaps
- Komplexere Swapstrukturen: Amortizing / Accreting / Roller Coaster
- Abschluss von Neugeschäften und Auflösung von Bestandsgeschäften
- Caps & Floors
- Receiver & Payer Swaptions
- OTC-Optionen auf Anleihen
- OTC-Optionen auf Währungen (Devisenoptionen)
- Credit Default Swaps (CDS): Single Name CDS und Index CDS
Kontrolle von strukturierten Zinsprodukten
- Capped Floating Rate Note
- Collared Floater Hamburger Sparkasse
In-House-Trainings & Coachings
Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.
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