Fixed-Income Analyse / Bondanalyse
Marktübliche Bewertungsverfahren aus der Praxis des Bondhandels.
Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service
Marktübliche Bewertungsverfahren aus der Praxis des Bondhandels.
Mit Echtzeit-Anwendung des Informationssystems Bloomberg Professional® service
Dieses Seminar bildet einen Teil (Modul I) des zertifizierten Praxislehrgangs Portfolio- und Risikomanager bei der VÖB Academy, ist aber auch einzeln buchbar.
Gerade in der aktuellen Niedrigzinsphase des Bondmarktes mit erhöhtem Zinsänderungs- und Credit Spread Risiko und somit bedeutendem Kursrückschlagspotenzial sind fundierte Kenntnisse im Bereich der Bondanalyse eine zentrale Voraussetzung für ein erfolgreiches Risikomanagement.
Ziel des Basisseminars ist es, die verschiedenen Bewertungsmethoden von Geld- und Kapitalmarktinstrumenten und die zugrundeliegende Methodik des Barwertkonzeptes anwenden zu können. Sie gewinnen einen strukturierten Überblick über relevante finanzmathematische Grundlagen für das Risikomanagement von Zinsinstrumenten, die Basis jedweder Vorbereitung einer Anlageentscheidung an den Bondmärkten darstellt. Das Erkennen der Risikokomponenten und das Management der Zinsänderungs- und Credit Spread Risiken von Fixed-Income Instrumenten über Sensitivitätskennzahlen bilden einen weiteren Schwerpunkt.
Einteilung und Basics Fixed-Income Instrumente
Rendite und Preisbildung von Geldmarktinstrumenten
Rendite und Preisbildung von Kapitalmarktinstrumenten
Yield / Credit Spread Analyse im Bond-, Swap- und Kreditderivatehandel
Zinsänderungsrisiko (IR Risk)
Bonitäts- bzw. Ausfallrisiko (CR Risk)
Liquiditätsrisiko
Analyse eines Bond Portfolios mit Bloomberg Professional® service
Relative Value Analyse (Exkurs)
Dieses Seminar ist auch als maßgeschneidertes Inhouse-Training oder persönliches Coaching für Sie und Ihr Institut buchbar.
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