Grundlagen, Bewertung und Risikomanagement mit Zinsswaps
Zinsrisiken erfolgreich mit Swaps steuern.
Zinsderivate werden beim Einsatz im Finanzmanagement zusehends wichtiger. Zinsswaps stellen dabei den größten Umsatz. Die Standardisierung und damit verbunden ihre Liquidität machen sie zu einem sehr effizienten Werkzeug im aktiven Zinsmanagement. Am Ende des Webinars verfügen Sie über ein Grundverständnis hinsichtlich Funktionsweise von Zinsswaps, können sie in klassischen Situationen Einsetzen und deren Preisbildung und Preisveränderungen nachvollziehen.
Das Webinar wendet sich an Mitarbeiter aus Handel, Sales, Treasury, Portfolio-, Fonds- und Risikomanagement, Risikocontrolling, Backoffice, Revision und Meldewesen.
Unterscheiden Sie unbedingte (Futures, Swaps) von bedingten Termingeschäften (Optionen)
Symmetrische und asymmetrische Risikoprofile durch den Einsatz von Zinsderivaten
Grundlagen, Definitionen und Charakteristika des Swapmarktes
Aufbau und Konstruktion einer Bewertungskurve für Zinsswaps
Preisfindung und Prüfung des marktgerechten Preises von einfachen Zinsswaps
Simulation von Barwertänderungen und Absicherungsstrategien verstehen