Steuerung von Zins- und Credit Spread-Risiken im Niedrigzinsumfeld
Wie Sie richtig in der aktuellen Tiefzinsphase reagieren.
Die historische Niedrigzinsphase des Bondmarktes mit erheblichen Zinsänderungs- und Credit Spread-Risiko und somit Kursrückschlagspotenzial stellt gerade jetzt Assetmanager vor enorme Herausforderungen an Ihr Risikomanagement. Erfahren Sie in diesem Webinar, wie Sie auf Basis weniger Sensitivitätskennzahlen Ihre Marktpreisrisiken Zins und Credit Spread über Kasse-Transaktionen und/oder die Derivatebausteine Zinsswap und CDS effektiv steuern.
Das Webinar wendet sich an Mitarbeiter aus Handel, Sales, Treasury, Portfolio-, Fonds- und Risikomanagement, Risikocontrolling, Backoffice, Revision und Meldewesen.
Historisches Tiefzinsniveau an allen Anleihemärkten weltweit
Erkennen Sie die maßgeblichen Risikotreiber Zins und Credit Spread Ihres Fixed-Income Portfolios
Analysieren und interpretieren Sie praxisnah die erforderlichen Sensitivitäten und Spread-Kennzahlen
Quantifizieren Sie mittels Simulation von Zinsprognosen und Worst Case Szenarien Ihr zukünftiges Verlustpotenzial
Steuern Sie mittels dem Einsatz von Zinsswaps (IRS) und Credit Default Swaps (CDS) Ihren Portfolioerfolg